FXの取引を”自分”でコントロールできる指標”ATR”をご存知ですか?

今回は、FXの取引を自分でコントロールする為に、非常に重要なテクニカル指標”ATR”につて紹介していきたいと思います。

ATRとは?

勝つために知っておくべき指標!

ATR(Average True Range)とは、相場の変動率(値幅)を確認する為の指標です。

ATRを活用することによって、相場の変動率がどのくらいなのかを確認する事ができます。そして、その変動率を確認する事によって、今現在どのくらいの値幅で相場が動いているのかを把握する事ができます。

一応補足として、設定した日数の平均値幅が確認できますよというものになりますので、ATRがいきなり大きく変動するということはあまりありません。

それでは、ATRがどのような指標なのかを軽く紹介させて頂きましたので、次にもう少し掘り下げた部分を紹介していきたいと思います。

ATRの使い方について。

値動きが把握できる!?

それでは、もう少し掘り下げた部分”ATRの使い方”について説明していきたいと思います。まずはこちらのチャートをみて下さい。

(Charts provided by Trade Interceptor/Thinkmarkets)

このチャートの下(オシレーター)の部分がATRです。このチャートをみて頂くとすぐに分かるかと思いますが、チャートが勢いに乗り始めた段階で、ATRも同様に上昇してきている事が分かると思います。

この様な場合に確認できる事として、相場の変動率(値動き)が活発になってきているという事です。後々紹介させて頂きますが、ATRを実際に使う場合、ATRチャートのグラフを確認するというよりも、左上にある数字を使うことになります。(ATRチャートグラフは、ATRの数値をグラフ化したものです)

まず、ATRが”相場の変動率が活発になってきている”と知らせてくれている段階で気付ける事として、トレンドが新たに始まる可能性があるという事が考えられます。トレンドが新しく始まる場合、どの様な場面においても、相場の変動率が活発になってきます。

というのも、相場の勢い無しにトレンドが形成されることは無いからです。逆にいえば、ATRの数値が下降してきた場合、活発に動いていた相場が一時的に収まってきたと考える事もできます。

一時的に収まってきたという事は、強いトレンドの相場であれば、一時的な下降(押し目)になる可能性もありますし、トレンド相場からレンジ相場への転換の可能性も考えられます。

取引をコントロールする。

初心者に最も重要な事!?

ATRの基本的な使い方(見方)が分かったところで、ATRを使用する上で最も大切な部分に触れていきたいと思います。その、一番大切な部分というのが、一番初めに紹介させて頂いた、”相場の変動率がどのくらいなのかを確認”という部分に隠されています。

まずは、”相場の変動率”がどのくらいかを確認する事ができるという点に関して、どの様なポイントが利点だと思いますか?

もう少し詳しく言いますと、仮にATRを20日の設定にしたとします。その場合に表示されるATRの数値というのが、過去20日間の値動きの平均となります。

値動きの平均ということは、過去の期間で、上昇した日もあれば下降した日もあり、それらの中間を示しているということですよね。そこからもう少し捻って考えてみると、過去○○日間の平均で○○ポイント値動きがあるということは、今現在の相場においても、その平均値の値動きがある可能性が高いという事が分かります。

この平均値を上手く活用する事によって、その日のトレードで、どのくらいのポイントで利確をするのか、または、どのくらいのポイントで損切りをするのかという事を考える事ができます。

上記の様に、ATRを使って”利確”と”損切り”の目安を決め、その目安を考慮した上で取引を行うと、安定した利益と、安定した損切りに繋がっていきます。

安定した利益というのも、もちろん重要な事ですが、利益に関しては、ある程度有利な手法、または有効な手法を使って取引を行うという点も重要になってきます。

しかし、このATRの素晴らしいポイントは、損切りのポイントを考える助けとなってくれるところです。大多数の方が”利益”だけに目が行きがちですが、FXにおいて一番重要なことは”損切り”と言っても過言では無いです。その一番重要な”損切り”のポイントを決める指標となってくれるという事は、自分自身で取引をコントロールするという点に繋がっていくという事です。

上記の文を読んで、”利確”と”損切り”の目安にできる事は分かったけど、具体的にどの様にすれば良いのか気になった方もいるかと思いますので、次に、ATRを使った”利確”と”損切り”について詳しく説明していきたいと思います。

利確の目安

これを読めば上手く利食いができる!?

ATRを使った”利確”の目安というのは、ATRの数値を元に利確ポイントを決めるという事です。短期売買の手法であっても、長期売買の手法であっても、基本的には同じ考え方となります。短期・長期の手法で用いる際、変える必要があるのは”時間足”です。

例えば、スキャルピングの手法で取引を行っているという方については、1分・5分・15分など、短い時間足にする必要があります。逆に、スイングトレードの手法やもう少し長期の手法を使う方であれば、4時間・8時間・1日・1週間など、長い時間足で表示する必要があります。

この様に、自分の使っている手法に合わせて時間足を変えるというのが一番初めのステップです。これらの事は、”損切り”ポイントを決める際にも同じ事が言えます。

次に、利確ポイントを決める目安を具体的に説明していきます。

ここでもう一度、ATRが示す数値というのはどの様な数値かを思い出してみて下さい。あなたが思い出した通り、”平均値幅”です。ここで簡単に考えて頂きたいのですが、平均値幅の数値分の利益を得る事ができたら、今表示されているローソク足では、過去○○日間の平均値をすでに取っているという事になります。(設定日数分のローソク足で計算されるため)。

例えば、今すでに平均値分の値動きを捉え、利益が出ているという事は、平均値がそこの時点から大幅に上昇し、利益も大幅に伸びていくという事は考え難いですよね。という事は、平均値分の利益を上げた段階で、利益を確定して、次のトレードに備えれば良いという事です。

しかし、ここで注意して頂きたいポイントとして、平均値分の利益を取るというのは簡単では無いという事です。相場に絶対は無いと言われている様に、絶対に平均値分動くとは限らないからです。

というのも、相場が大きく動いた場合には平均値も上昇していきますが、逆に相場が落ち着いた場合に、徐々に平均値も下がっていくという事が挙げられます。

その他にも、自分のエントリーポイントが来た時には、すでにATRの数十%動いているなどの事も挙げられます。それではどうしたら良いのかというところですが、それは、”平均値の70〜80%くらいの数値を利確の目安にする”という事です。こちらのパーセンテージはあくまで目安なので、実際に使う際には、自分の手法にあったパーセンテージを出す必要があります。

なぜ平均値の100%ではなく、70〜80%なのかと言いますと、平均値の7割や8割を捉える事ができているという事は、こちらも同様に、それ以上平均値が動く(値動きが続く)可能性が低いという事が言えるからです。この様に考えて”利確”を行うことによって、利益を取り損ねるといった事も無くなりますし、手堅い取引を行う事ができます。

利確の目安として、ATRの70〜80%など、自分の取引手法にあった割合で利確を行う事で、利益を取りこぼさない、確実なトレードを行っていく事ができます。

損切りの目安

良い損切りができる様になる!?

次に、ATRを使った損切りの目安について説明していきたいと思います。利確も大切な事ですが、それ以上に、損切りのが大切なため、こちらの記事は注視して頂けたらと思います。

それでは、今回は”ATRを使った損切り方法”において、基本的に使われている方法を紹介していきます。その基本的な方法ですが、具体的に言いますと、ATRを2倍した数値を損切りポイントに置くという方法になります。

なぜかというと、自分がエントリーしたポジションからATRの2倍の位置まで逆行してしまったら、明らかに自分のトレードが間違っていると判断する事ができるからです。”利確の目安”で説明させて頂きましたが、その際には、ATRの数値分動いた場合、それ以上変動する可能性は低いと説明しました。

という事は、ATRの2倍の数値も動いてしまった場合、それは自分の考えと相場が相反していると言えます。基本的に、上昇相場の際には、新しいローソク足ができた時に、下方向よりも上方向にローソク足が伸びていくからです。

その様な場合に、上方向ではなく下方向に大きく伸びていくという事は、自分がエントリーしたタイミングでは、上手くトレンドに乗れていないという事が分かるからです。

ATRの2倍の数値を損切りポイントに設定し、そこに到達してしまった場合、すぐに損切りを行う。

それはなぜかというと、自分がエントリーしたポジションからATRの2倍の位置まで逆行してしまったら、明らかに自分のトレードが間違っていると判断する事ができるからです。

ここまでの説明で、ATRを用いた場合の”利確”と”損切り”について、何となく雰囲気は掴めたのでは無いかと思いますので、最後に、ATRを用いた”取引枚数の管理”について説明したいと思います。

取引枚数の管理

事前にリスクを決めておく事ができる!?

ATRを用いた取引枚数の管理とは、ATRの数値を用いて計算を行い、自分が取ることのできるリスクの許容範囲内で損切りを行うには、取引枚数(lot)を何枚にすれば良いのかを確認する事です。

許容リスクというのは、自分の総資産に対して、一度のトレードで何%までをリスクに晒すのかという事です。

例えば、資金100万円に対して、リスクを2%と決めた場合、一度の取引で出して良い損失額は2万円となります。この様に、自分の取れるリスクの許容範囲を設定しておく事は非常に重要な事なので、今までに設定したことのない方は、ぜひこの機会に考えて見てください。

それでは、その計算式というのを説明していきたいと思います。まずは下の計算式をみてください。

この計算式を、自分の取れるリスクで計算する事によって、自分が行おうとしている取引では、何lotで取引を行えば良いのかというのがすぐに分かります。

取引を行う際、常にこの計算式を使う事によって、1回あたりのトレード損失を抑える事ができますし、先にストップの位置を設定しておくことで、メンタル的に損切ができない方は損切ができる様になります。

この様に取引枚数をコントロールする事によって、損小利大の取引に繋げる事ができ、相場からの退場を遅らせる事が可能となります。

今回はATRを用いた計算式ですが、計算式の中の”ATR”の部分の数値を変える事によって、別の指標でも使う事ができます。

1つの指標であっても、色々な使い方をすることができますので、ネット上で見つけた使い方以外にも、自分自身に合った使い方を勉強する事が、勝ちトレードにつながる第一歩かもしれません。